El origen de la fortaleza de Peñafiel se remonta al siglo X, quedando constancia documental de su existencia en 943, cuando era rey de León Ramiro II. En 983 se apoderó de ella Almanzor, hasta que en 1013, fue reconquistada por el conde castellano Sancho García; a él parece que se debe el cambio del primitivo nombre de Peña Falcón por el de Peñafiel (en latín Penna Fidele); cuando el conde Sancho García lo toma a los árabes y pronuncia la célebre frase "desde hoy en adelante esta será la peña más fiel de Castilla". Las desavenencias matrimoniales entre Urraca de Castilla y Alfonso I el Batallador dieron lugar a que éste se viera sitiado en el castillo de Peñafiel en 1112 por las tropas de su esposa y, en otra ocasión, por las de su suegro Alfonso VI. Por entonces había sido alcaide de la fortaleza el burgalés Álvar Fáñez, primo hermano de Rodrigo Díaz de Vivar y personaje celebrado también en el Cantar del Mío Cid.